システムトレードもポートフォリオの時代 [基礎知識]
システムトレードでは、予め優位性があると判断された売買ルールに従って機械的にトレードを行います。
一般に、単一の売買ルールでは収益に波ができます。得意な相場と不得意な相場があるため、長期間にわたって常に高い利益率を維持する事は極めて困難です。そのような事はできないと考えておいた方がよいでしょう。
そこで、いろいろなタイプの売買ルールを並行して運用することがよく行われます。いわゆる、システムポートフォリオです。
得意・不得意の相場が相補的であるような売買ルールを並行運用する事により、収益は安定します。最近では、自動売買システムでもＥＡ（売買ルール）をポートフォリオにするケースが普通になっています。
