カーブフィッティング [基礎知識]
システムトレーダーが必ず理解しておかなければならない項目に、「カーブフィッティング」があります。
カーブフィッティングは、売買システムのロジックを決める時に、ある特定の期間（＝バックテストの対象期間）のパフォーマンスだけを最適化しすぎて、それ以外の期間では機能しなくなることです。つまり、意味の無い最適化です。
カーブフィッティングにならないためには、不自然な最適化をしない事が重要です。それとともに、フォワードテストや小資金の実運用で、バックテストと同様な成績が出ることを確認するべきです。
市販されている自動売買システムでも、フォワードテスト・実運用の結果を公表しているものが増えています。
また、プロフィットファクターの値が高すぎるもの（例えば3.0を超えるもの）は、カーブフィッティングのリスクが高いと考えて、慎重に成績の評価を行なうべきでしょう。
