投資の一般常識「バルサラの破産確率」 [基礎知識]
「バルサラの破産確率」とは、シンプルな投資モデルに対して破産する確率を計算した理論です。ごく単純な場合しか解析的な解は求まらず、数値計算に頼ることが多いです。
しかし、バルサラの破産確率を心得ていると、無茶なハイリスクの投資を避けることができます。リスクに対してモノサシができるからです。
バルサラの破産確率は次の３つのパラメータに対して求める形となっています。
■ 勝率
■ ペイオフレシオ
■ 資金量が１トレードのリスク額の何倍かという数
例えば１トレード負けると5万円の損失で、全資金が100万円だと、３番目のパラメータは100÷5=20となります。
余裕があって、なおかつ数式にアレルギーの無い方は、１度学んでおくと良いと思います。
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